ANALISIS RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN RISIKO LIKUIDITAS PADA BANK UMUM BUMN - Indrawan, Ida Bagus Agung; Rikumahu, Brady (LPPM STIE Muhammadiah Bandung, 2023)
Bank berfungsi sebagai intermediasi menghubungkan pihak yang mempunyai dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank dalam menjalankan tugasnya mengelola banyak risiko, dengan risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas menjadi titik fokus penelitian. Studi ini mempelajari dan mengantisipasi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas dimasa mendatang pada empat bank umum BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 hingga 2021 dengan menggunakan model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Dapat disimpulan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang beragam. Tidak sepenuhnya risiko pada perbankan dapat diprediksi dengan menggunakan ARIMA, karena ditemukan sebagian dari risikonya tidak dapat diprediksi dengan ARIMA.