PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN VARIAN RETURN SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD (Survey Pada Perusahaan Sektor Konsumsi di Bursa Efek Indonesia) - WAHYU AFRIZA; HUSNAH husnah (Universitas Tadulako, 2021)
ABSTRACT This research aimed to know the effect of stock prices, trading volume, and simultaneous stock return variants on bid-ask spreads and the partial effect of stock prices, trading volume, and stock return variants on bid-ask spreads on industrial consumption on the Indonesia Stock Exchange. The population in this research amounted to 43 companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling was done using purposive sampling, from the total population of 31 companies that became the sample. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis. The results of this research show the facts during the period 2016-2017 (1) Simultaneously stock prices, trading volume, and variants of positive and significant stock returns to the bid-ask spread in the consumption industry on the Indonesia Stock Exchange, (2) and significantly to the bid- ask spread on the consumption industry on the Indonesia Stock Exchange, (3) trade volume of negative and significant coverage of the bid-ask spread on industrial consumption on the Indonesia Stock Exchange, (4) Variance of positive and insignificant stock return on the bid -a spread on the industry consumption on the Indonesia Stock Exchange. Keywords: Stock prices, trading volume, stock return variants, and bid-ask spreads ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga saham, volume perdagangan, dan varian return saham secara simultan terhadap bid-ask spread dan pengaruh parsial harga saham, volume perdagangan, dan varian return saham terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 43 perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, dari jumlah populasi yang ada 31 perusahaan yang menjadi sampel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode 2016-2017 (1) Secara simultan harga saham, volume perdagangan, dan varian return saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di Bursa Efek Indonesia, (2) Harga saham berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di Bursa Efek Indonesia, (3) Volume perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di Bursa Efek Indonesia, (4) Varian return saham berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap bid-ask spread pada industri konsumsi di Bursa Efek Indonesia.Kata Kunci: Harga saham, Volume perdagangan, Varian return saham, dan Bid-ask spread.