UJI KEBEBASAN NILAI ERROR MODEL AR(1) PADA DATA HARGA SAHAM - Dewi Novianti; Nurviana Nurviana (Program Studi Matematika, Fakultas Teknik, Universitas Samudra. Langsa, Aceh., 2019)
Ketidakpastian pergerakan harga saham dapat dilakukan dengan melakukan prediksi pergerakan harga saham., sehingga risiko bagi penanam modal juga dapat dikurangi. Model deret waktu dapat digunakan untuk memprediksi harga saham. AR(1) merupakan salah satu model waktu sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi. Namun seperti halnya model deret waktu lain, model AR(1) memiliki asumsi dasar yang harus dipenuhi, diantaranya kestasioneran data dan kebebasan pada nilai error-nya. Data harga saham S&P 100 dan S&P 600 digunakan pada model AR(1) menunjukkan ketidak bebasan pada nilai error, sehingga tidak memenuhi asumsi awal model AR(1).