PEMILIHAN BANDWIDTH PADA ESTIMATOR NADARAYA-WATSON DENGAN TIPE KERNEL GAUSSIAN PADA DATA TIME SERIES (Studi Kasus: Penutupan Indeks Harga Saham Harian Jakarta Islamic Index (JII) Periode 1 Januari 2016 30April 2016) - Joko Andy Saputra; Endang Listyani (Jurnal Kajian dan Terapan Matematika, 2016)
Analisis regresi nonparametrik merupakan analisis regresi dengan pendugaan model yang dilakukanberdasarkan pendekatan yang tidak terikat asumsi tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan manakah dari metode-metode bandwidth yang optimal untuk mengestimasi harga saham Jakarta Islamic Index(JII) dalam rentang waktu 1 Januari 2016 sampai dengan 30 April 2016. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai bandwidth adalah metode Rule of Thumb, metode Unbiased Cross Validation (UCV), metode Biased Cross Validation (BCV), dan metode Complete Cross Validation (CCV). Dalam penelitian inimenggunakan bantuan software R 3.2.3 dan SPSS versi 20. Perbandingan nilai Mean Square Error (MSE) digunakan untuk mengetahui metode yang lebih baik dalam mengestimasi kasus harga saham Jakarta Islamic Index(JII). Nilai MSE yang paling kecil diperoleh menggunakan metode CCV yaitu 19,4 dan nilai bandwidth CCV yaitu 4,7Kata kunci: Regresi Nonparametrik, Regresi Kernel, Fungsi Gaussian, Estimator Nadaraya-Watson, Cross Validation, Bandwidth.