Simulasi Monte Carlo Untuk Prediksi Jumlah Klaim Asuransi Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro - Lestari, Putrye Aufia Indah (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022)
Latar Belakang: Simulasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memprediksi jumlah klaim di masa depan berdasarkan jumlah klaim bulanan pada periode sebelumnya. Simulasi data ini dapat dilakukan dengan simulasi Monte carlo, Tujuan: Untuk mengetahui deskriptif jumlah klaim program asuransi dari Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta mendapatkan hasil prediksi jumlah klaim asuransi tersebut dengan metode simulasi Monte Carlo. Metode: Digunakan metode kuantitaif dengan pendekatan perhitungan manual untuk simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPJS ketenagakerjaan Cabang Bojonegoro berupa Jumlah Klaim Tahun 2021. Hasil: Dari hasil simulasi Metode Monte Carlo didapatkan prediksi untuk 1 tahun ke depan dengan mean ekspektasi jumlah klaim program JKK adalah 54 perbulan, mean ekspektasi program JKM adalah 67 per bulan, mean ekspektasi jumlah klaim JHT adalah 525 per bulan dan mean ekspektasi program JP adalah 275 perbulan. Prediksi ini merupakan perkiraan untuk 12 bulan ke depan. Standar deviasi klaim JKK sebesar 1.54, standar deviasi klaim JKM sebesar 2.43, standar deviasi klaim JHT sebesar 33.71, dan standar deviasi klaim JP sebesar 9.10. Kesimpulan: Diperoleh prediksi jumlah klaim untuk masing-masing program asuransi yaitu JKK, JKM, JHT dan JP dengan kategori sesuai dengan mean ekspektasi.