PENENTUAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA DENGAN SOJOURN BENEFIT PADA MODEL MULTISTATE - Dwi Susanti; Iin Irianingsih; Ari Utami; Muhamad Deni Johansyah (LPPM UNIBI, 2018)
Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko dalam hal kematian atau pembayaran lain kepada tertanggung. Perusahaan penyelenggara asuransi jiwa harus menentukan cadangan untuk dapat membayarkan uang pertanggungan saat terjadinya klaim. Penentuan cadangan premi harus memperhatikan manfaat tambahan yang berakibat pada kemungkinan perubahan keadaan yang dapat dialami tertanggung. Model multistate (proses Markov) dibutuhkan untuk menggambarkan kemungkinan tersebut karena waktu perubahan tidak diketahui dengan pasti dan hanya dapat memperkirakan kapan terjadinya perubahan tersebut dari keadaan sebelumnya. Perhitungan cadangan premi dengan model multistate (proses Markov) dapat diperoleh melalui persamaan diferensial Thiele yang akan menghasilkan solusi eksplisit dari cadangan premi. Adanya manfaat tambahan berupa sojourn benefit yang mengakibatkan perusahaan harus memperhitungkan biaya pengelolaan cadangan premi akan mempengaruhi persamaan diferensial Thiele yang terbentuk sehingga berlaku teorema Cantelli. Teorema Cantelli menunjukkan bahwa cadangan premi pada kontrak asuransi yang dipengaruhi sojourn benefit misalnya biaya pengelolaan cadangan premi dapat dihitung menggunakan rumus eksplisit dari persamaan differensial Thiele. Pada penelitian ini didapatkan nilai cadangan premi untuk suatu kasus dengan laju transisi yang tersedia pada Norberg (1995).