PERAMALAN HARGA SAHAM PADA INDEKS LQ45 MENGGUNAKAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN DAN MODIFIKASI DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING - Dygta Hadinagara; Noeryanti Noeryanti (Program Studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Universitas AKPRIND Indonesia, 2019)
Indeks harga saham merupakan faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh investor dalam melakukan investasi serta pedoman bagi investor untuk melihat pergerakan harga saham. Indeks LQ45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia. Data indeks yang dikeluarkan oleh Indeks LQ45 selalu berfluktuasi sesuai dengan keadaan ekonomi. Fluktuasi harga saham ini dapat menyulitkan pelaku pasar/investor untuk melihat bagaimana prospek investasi saham sebuah perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu teknik peramalan. Metode peramalan yang digunakan adalah metode Fuzzy Time Series Markov Chain (FTSMC) dan Modifikasi Double Exponential Smoothing dengan Golden Section. Golden Section pada Double Exponential Smoothing digunakan sebagai alternatif metode trial and error dalam menentukan parameter (α) untuk Brown dan (α, γ) untuk Holt. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa metode Fuzzy Time Series Markov Chain lebih baik digunakan untuk meramalkan harga saham pada Indeks LQ45 karena menghasilkan nilai MAPE yang lebih kecil yaitu sebesar 2.184122% untuk data harga pembukaan dan sebesar 2.361132% untuk data harga penutupan sedangkan nilai MAPE untuk metode Modifikasi Double Exponential Smoothing dari Brown dan Holt yaitu lebih dari 3% baik untuk harga pembukaan maupun harga penutupan.