Perbandingan Metode Markowitz Dengan Metode Mean Gini Dalam Penentuan Portofolio Optimal Pada Indeks Harga Saham LQ 45 - Muhammad Luthfi; Risnawati Ibnas; Nurwahidah (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024)
Penelitian ini membahas tentang portofolio optimal saham dengan menggunakan metode Markowitz dan metode Mean Gini. Data yang digunakan adalah data saham yang konsisten berada dalam LQ-45 selama 2020- 2021 dengan return positif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode mana yang menghasilkan portofolio yang lebih optimal. Ditinjau dari kinerja portofolio atau sharpe ratio metode Mean Gini lebih baik dengan nilai sebesar 0.9704939 sedangkan metode Markowitz hanya sebesar -2.048.