Pembentukan Portofolio Optimal Saham IDX 80 Menggunakan Single Index Model Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) - Dewi, Demara Nathalia; Hendri, Edduar; Salmah, Ninin Non Ayu (Peneliti.net, 2023)
Dalam berinvestasi, tidak terlepas dari adanya fluktuasi harga saham yang mempengaruhi besarnya return dan besarnya risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan saham-saham yang membentuk portofolio optimal dari saham-saham perusahaan yang tergabung dalam IDX 80 di BEI periode Februari 2019-Januari 2023. Penelitian ini menggunakan Single Index Model, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang termasuk ke dalam IDX 80 selama periode Februari 2019-Januari 2023, sedangkan sampel penelitian adalah saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar yang tertinggi pada masing-masing sektor. Data yang digunakan adalah harga saham penutupan, IHSG dan BI Rate selama periode Februari 2019-Januari 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4 perusahaan yang termasuk kedalam portofolio optimal, yaitu saham ACES sebesar 0,115862 atau 11,59% , saham CPIN sebesar 0,119642 atau 11,96% , Saham KLBF sebesar 0,140043 atau 14,00%, dan Saham UNVR sebesar 0,624452 atau 62,45% dengan return portofolio sebesar sebesar 0,012921 atau 1,29% dan risiko portofolio sebesar 0,003610 atau 0,36%.