OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM IDX-PEFINDO PRIME BANK DENGAN PENDEKATAN MARKOWITZ - Widyarimbi, Frisma Ayu; Situmeang, Radian Januari; Arsani, Jeanli Riska; Sari, Wahyu Aprillia (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024)
Penelitian ini dilakukan guna memperoleh portofolio yang lebih optimal dengan menerapkan pemodelan Markowitz. Sampel pada penelitian ini adalah harga penutupan dari 10 saham pada indeks IDX-PEFINDO PRIME BANK periode 3 Januari 2022 hingga 30 Oktober 2023. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio baru akan lebih optimal jika diisi oleh 5 saham terpilih, dengan pengalokasian dana terbagi atas BNGA (42,6%), NISP (26,7%), BBNI (20,8%), PNBN (5,7%), dan BMRI (4,2%). Metode markowizt dapat membentuk portofolio baru dengan tingkat rata-rata return portofolio sebesar 0,1% dan resiko pada portofolo tersebut sebesar 1,0%.