Analisis Forecasting Harga Saham Perbankan Blue Chip Periode Maret 2019 – Maret 2021 Menggunakan Model ARCH-GARCH - Manurung, Adler Haymans; Simatupang, Apriani; Puspitasari, Veny Anindya (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III DKI Jakarta, 2022)
Pengambilan keputusan pembelian dan penjualan saham dilakukan beberapa analisis. Salah satu analisis yang digunakan sebelum membeli atau menjual saham adalah forecasting (peramalan). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peramalan harga saham perbankan yang termasuk ke dalam saham-saham bluechip dengan menggunakan model ARCH-GARCH. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan hasil perhitungan forecasting yang dilakukan. Saham perbankan blue chip yang dimaksud terdiri dari saham BBCA, BBNI, BBRI dan BMRI. Penelitian ini mengungkapkan ramalan saham pilihan jika terjadi fenomena anomali pasar dalam hal ini pandemic covid 19 di hari Rabu. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan standar deviasi, investor risk averse lebih sesuai memilih BBRI sedangkan investor risk taker lebih sesuai memilih BBCA. Berdasarkan perhitungan RMSE, MAE dan MAPE, maka saham BBRI dan BMRI dapat menjadi saham pilihan karena risikonya lebih rendah selain itu berdasarkan hasil analisis forecasting yang dilakukan harga penutupan saham BBRI memiliki kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan saham perbakan bluechip lainnya.