Perbandingan Kinerja Model Berbasis RNN pada Peramalan Data Ekonomi dan Keuangan Indonesia: Performance Comparison of RNN-Based Models in Forecasting Indonesian Economic and Financial Data - Alkahfi, Cahya; Kurnia, Anang; Saefuddin, Asep (Institut Riset dan Publikasi Indonesia, 2024)
Peramalan deret waktu merupakan salah satu elemen kunci dalam analisis ekonomi dan keuangan. memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat perkiraan terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum data resmi dirilis. Dalam konteks ini, model pembelajaran mesin seperti Recurrent Neural Network (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM), dan Gated Recurrent Unit (GRU) menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam memprediksi data deret waktu. Sejumlah penelitian juga menegaskan bahwa LSTM dan GRU mampu mengungguli kinerja RNN. Kedua model tersebut memiliki mekanisme untuk mengatasi masalah vanishing gradient yang sering ditemui pada model RNN konvensional. Penelitian ini menitikberatkan untuk menguji kinerja ketiga model tersebut pada data-data yang ada di Indonesia. Agar hasil lebih komprehensif, penelitian ini akan menguji model pada tiga jenis data yang berbeda meliputi IHSG, nilai ekspor dan PDB. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, model GRU menunjukkan kinerja terbaik, diikuti oleh model LSTM yang juga kompetitif dibandingkan RNN. Selain akurasi, model GRU dan LSTM juga menonjol dalam hal stabilitas kinerja, ditandai dengan simpangan baku yang relatif kecil jika dibandingkan dengan RNN. Keunggulan ini menjadi semakin signifikan terutama saat diterapkan pada model PDB dimana hanya tersedia untuk periode waktu yang pendek.