Analisis Efektivitas Diversifikasi Dalam Mengelola Risiko Fortofolio Investasi - Asniwati, Asniwati; Nginang, Yusra; Adrianah, Adrianah; Sari, Erniyati Caronge, Rukmana (Pascasarjana STIE Amkop Makassar, 2024)
Diversifikasi portofolio investasi merupakan strategi yang umum digunakan untuk mengurangi risiko investasi dengan membagi dana ke dalam berbagai jenis aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas diversifikasi dalam mengelola risiko portofolio investasi.Metode yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif meliputi pengumpulan data historis harga aset, penghitungan korelasi antar aset, serta simulasi Monte Carlo untuk mengukur tingkat risiko dan pengembalian portofolio diversifikasi. Sedangkan analisis efektivitas diversifikasi menggunakan analisis rasio sharpe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi secara signifikan dapat mengurangi risiko portofolio tanpa mengorbankan potensi pengembalian investasi. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap diversifikasi aset dalam merancang strategi investasi yang efektif. Selain itu penelitian ini juga memberikan wawasan penting bagi investor dan manajer portofolio dalam pengambilan keputusan yang bijak dan terinformasi.Kata Kunci: Diversifikasi, risiko investasi, portofolio, korelasi asset