Sensitivitas Call & Put Option Terhadap Perubahan Suku Bunga Dan Elastisitas Berbasis Matlab Packages - Nugraha, Alpi Mahisha; Nurullaeli, Nurullaeli; Huda, Didik Nur (Universitas Indraprasta PGRI, 2020)
Perhitungan harga nilai lindung saham atau yang dikenal dengan call and put option, menjadi salah satu besaran ekomoni yang menggunakan pendekatan sains seperti fisika-matematika sebagai alternatif perhitungan. Seperti pendekatan Black-Scholes model yang teolah menjadi model standar dalam menghitung harga opsi, umumnya data yang digunakan dalam pemodelan ini adalah data saham Eropa atau Amerika alihalih saham Asia dikarenakan fluktuasi harga saham yang masih belum stabil. Untuk mengurangi kesalahan perhitungan secara manual maka digunakan Packages MATLAB yang tersedia untuk menghitung harga opsi Asia khususnya saham PT BBCA, packages tersebut dapat melihat sensitivitas call and put opstion atau harga opsi beli dan jual terhadap tingkat perubahan suku bunga dan elastisitas harga. Harga opsi PT BBCA memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap tingkat perubahan suku bunga daripada elastisitas harga. Namun perilaku ini belum tentu sama jika terjadi pada saham perusahaan lain karena faktor harga opsi yang dipengaruhi banyak hal.