PUT & CALL OPTION SAHAM LOKAL MENGGUNAKAN BLACK-SCHOLES MODEL DAN MATLAB PACKAGES - Nugraha, Alpi Mahisha (Universitas Indraprasta PGRI, 2022)
Menganalisis harga Put & Call Option Asia merupakan salah satu hal yang saat ini masih menjadi topik menarik untuk ditelaah. Penggunaan beberapa pendekatan seperti Monte Carlo, Lattice Multinominal dan lainnya masih belum dapat menduga pergerakan dari karakter harga Put & Call Option di Asia. Hal ini dapat disebabkan karena pergerakan saham yang sangat fluktuatif dan dipengeruhi oleh banyak hal. Pada penelitian ini menggunakan model Black-Scholes dan dibantu menggunakan MATLAB packages untuk mengetahui sensitivitas harga harga Put & Call Option Asia (saham TLKM dan BTPS) terhadap kenaikan suku bunga, bentuk kontrak, dan elastisitas harga saham. Meskipun hasil perhitungan menggunakan MATLAB Packages yang diperoleh tidak cukup presisi, namun memiliki pola perilaku yang sama dengan perhitungan model BlackScholes terutama pada pengaruh perubahan suku bunga dan jenis kontrak.Kata Kunci: Put & Call Option, Pemodelan Black-Scholes, MATLAB Packages