PENERAPAN KALKULUS STOKASTIK PADA MODEL OPSI - ., Nizaruddin (IKIP PGRI Semarang, 2011)
Opsi merupakan salah satu pilihan investasi yang mampu mengakomodasikan keinginan investor untuk dapat menanmkan modalnya dengan resiko kecil, sehingga opsi ini cocok diterapkan di negara dengan ekonomi yang tidak stabil. Dalam penelitian ini, melalui penerapan teori-teori kalkulus stokastik akan dibahas modeal persamaan harga yang diturunkan dari nilai aset suatu perusahaan yang merupakan refleksi dari kepemilikan saham dan bon perusahaan dengan perubahan harga saham mengikuti asumsi Black dan Scholes. Disamping itu juga diturunkan model harga opsi melalui present value ekspetasi selisih antara nilai strike price dengan harga saham pada saat t Kata Kunci : Opsi, stokastik, Black dan Scholes