ANALISIS PERBANDINGAN INDIKATOR TRADING DALAM MENENTUKAN SINYAL JUAL DAN SINYAL BELI SAHAM SUB SEKTOR FARMASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENGHASILKAN RETURN - Prasetyanta, Agus; Harefa, Bestman Anugerah Utema; Kaloeti, Ade Kristianus (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan indikator perdagangan Moving Average Convergence Divergence, Moving Average, Stochastic, Bollinger Band, Relative Strength Index, dan Parabolic SAR dalam menghasilkan return saham, serta sinyal beli dan jual. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berapa banyak sinyal beli dan jual yang dapat dihasilkan oleh masing-masing indikator dan untuk menilai keakuratan indikator-indikator tersebut untuk saham sektor farmasi selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Populasi terdiri dari 11 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun setelah dilakukan purposive sampling, 9 perusahaan yang memenuhi kriteria dan terpilih sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tradingview.com untuk menganalisis pergerakan harga saham, dengan bantuan Microsoft Excel. Hipotesis pertama diuji dengan menggunakan uji Mann-Whitney, sedangkan hipotesis kedua diuji dengan menggunakan uji Wilcoxon dengan SPSS 21. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kemampuan indikator untuk menghasilkan return dan sinyal beli/jual di antara perusahaan farmasi selama pandemi COVID-19 dari Maret 2020 hingga November 2021. Dari segi akurasi, 7 dari 9 perusahaan yaitu KLBF, PYFA, DVLA, SIDO, MERK, PEHA, dan TSPC menunjukkan akurasi yang tinggi dalam menghasilkan sinyal beli dan jual menggunakan indikator Bollinger Band.