PERAMALAN HARGA PENUTUPAN INDEKS SAHAM LQ45 DENGAN METODE GENERALIZED REGRESSION NEURAL NETWORK (GRNN) - Wati, Setio Kusumo; Sulistianingsih, Evy; Imro’ah, Nurfitri (FMIPA Universitas Tanjungpura, 2025)
Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan pada sektor riil. Salah satu sektor dalam pembiayaan riil yaitu pasar modal yang menawarkan berbagai jenis investasi seperti saham. Indeks Saham LQ45 merupakan salah satu indikator pergerakan harga saham dari 45 saham yang memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar tinggi. Fluktuasi harga saham pasti terjadi sehingga diperlukan pendekatan analisis keuangan yang memiliki peluang untuk meramalkan harga saham dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Metode Generalized Regression Neural Network (GRNN) menjadi metode pembelajaran mesin yang dapat digunakan untuk memprediksi harga Indeks Saham LQ45. Metode GRNN merupakan salah satu jaringan radial basis yang didasarkan pada regresi kernel dengan keunggulan tidak memiliki prosedur iterasi dalam proses optimasinya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk meramalkan harga penutupan Indeks Saham LQ45 dalam lima periode ke depan dengan metode GRNN. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harga penutupan harian Indeks Saham LQ45 Periode Januari 2020 hingga September 2024. Penelitian ini menggunakan 1147 data harga penutupan Indeks Saham LQ45 yang dibagi menjadi 80% data pelatihan dan 20% data pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengujian model menggunakan data pengujian, spread terbaik yang digunakan yaitu 0,01 yang memberikan nilai MSE sebesar 11,6404 dan nilai MAPE sebesar 0,28%. Hasil peramalan menunjukkan bahwa dari lima periode peramalan, harga peramalan terbesar sebesar 944,75 terjadi pada tanggal 3 Oktober 2024, sedangkan harga peramalan terkecil sebesar 934,30 terjadi pada tanggal 1 Oktober 2024. Kata Kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Regresi Kernel, Spread.