ANALISIS VOLATILITAS DAN FORECASTING INFLASI DI INDONESIA. - Nur Syawaliyah Salimah; Alpon Satrianto (Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE), 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatilitas inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran dan melakukan forecasting tingkat inflasi menggunakan metode ARIMA dan ARCH/GARCH. Data yang digunakan adalah data inflasi bulanan dari Januari 2006 hingga November 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa volatilitas inflasi bervariasi pada setiap kelompok pengeluaran, dengan faktor utama seperti perubahan harga energi dan pangan serta kebijakan pemerintah terkait harga barang yang diatur. Model ARIMA menunjukkan hasil yang baik dalam forecasting inflasi, sementara model ARCH/GARCH digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis volatilitas inflasi yang signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi dampak negatif inflasi terhadap masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan moneter dan fiskal di masa mendatang.