PERAMALAN HARGA SAHAM SYARIAH PT. UNILEVER INDONESIA Tbk MENGGUNAKAN GARCH - Gunawan, Didik (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023)
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan model peramalan dalam meramalkan harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk. Pada penelitian ini terdapat 2 model peramalan yaitu peramalan ARIMA dan GARCH. Populasi yang digunakan dalam penelitian yaitu data harga penutupan harian saham PT. Unilever Indonesia Tbk periode Januari 2018 sampai Juni 2022 berjumlah 1090 data time series, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik nonprobability sampling dengan metode sampling jenuh sehingga sampel pada penelitian berjumlah 1090 data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model peramalan terbaik untuk memprediksi harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk yaituÂ ARIMA (1,1,1) dan GARCH (1,1). Dalam model ARIMA (1,1,1) terdapat asumsi yang tidak terpenuhi yaitu asumsi homokedastisitas atau dalam model terdapat unsur heteroskedastisitas sehingga harus menggunakan model GARCH (1,1) dengan MAPE 1,91% terpilih sebagai model peramalan yang terbaik dalam meramalkan harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk.