Simulation Ruin Probability on Mixture Exponential Distribution - Des Alwine Z; Yuli Andriani (Faculty of Mathtmatics and Natural Sciences, 2006)
Dalam menghitung peluang ruin sangat tergantung pada klain, salam kasus ini klaimnya berdistribusi eksponensial. Pertama, gunakan Lemma fungsi . Lalu gunakan fungsi padat peluang dari kombinasi eksponensial dan cari fungsi distribusinya. Substitusikan ke suku kedua dari persamaan (*). Ganti u menjadi u+ct-x dan diferensilkan fungsi distribusi kombinasi eksponensial lalu substitusikan ke (*). Bandingkan koefisien dalam dua persamaan sehingga diperoleh akar-akar persamaan r1, r2, ...rn dan . Persamaan peluang ruin diperolehdengan syarat r1, r2 ....rn dan C1, C2, ..., Cn memenuhi persamaan (**). Hasil perhitungan ruinnya yaitu Y(u) = 0,62500 e-u -0,04167.e-5u. Yang nilainya sangat tergantung dengan u (cadangan awal).