Interval Prediksi Bootstrap untuk Proses AR(1) Melalui Ekspansi Edgeworth - Bambang Suprihatin (Faculty of Mathtmatics and Natural Sciences, 2002)
Misal Yt, t=0,1,2,... adalah proses autoregersif orde satu atau AR(1) yang stasioner. Asumsikan proses tersebut adalah Gaussin dengan parameter waktu distrik. Misal memberikan data berukuran n, yakni y1, y2, ..., yn. Selanjutnya akan dikaji interval prediksi untuk yn+k, dengan k tertentu dan k>, yang memuat yn+k dengan peliang 1-α. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkonstruksikan prediksi interval bootstrap dan prediksi satu langkah ke depan (one-step-ahead), yakni yn+1, hasil-hasil yang diperoleh akan dibuktikan dengan menggunakan ekspansi Edgeworth dan juga inversnya, yakni ekspansi Cornish-Fisher.