Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham IDX30 Menggunakan Pendekatan Markowitz - Mahari, Rahnanda; Ulama, Brodjol Sutijo Suprih (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS, 2024)
Pertumbuhan investor saham sangat pesat dalam ku-run waktu empat tahun terakhir. Pada IDX30, saham per-bankan merupakan saham dominan di antara saham-saham yang likuid dan kapitalisasi pasar besar dengan porsi saham perbankan lebih dari 45%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan IDX30 dianggap sebagai pilihan investasi yang men-janjikan. Pada penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio optimal menggunakan model Markowitz pada saham IDX30 sektor perbankan. Lalu, dilakukan perhitungan expected return portofolio optimal selama 20 hari ke depan. Data yang digu-nakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui situs web Yahoo Finance. Hasil dari penelitian ini adalah portofolio optimal saham IDX30 sektor perbankan dengan pendekatan model Markowitz terdiri dari saham BBCA, BBRI, dan BMRI. Bobot saham tersebut dalam portofolio optimal yang terbentuk adalah BBCA sebesar 56,89%, BBRI sebesar 42,33%, dan BMRI sebesar 0,077%. Portofolio optimal dengan bobot tiap saham tersebut memberikan expected return portofolio sebesar 0.07% dengan tingkat risiko sebesar 1.05%. Lalu, didapatkan hasil ramalan nilai expected return portofolio optimal saham IDX30 sektor perbankan selama 20 periode ke depan tertinggi ada pada tanggal 1 September 2023 sebesar 0,3072%, sedang-kan ramalan expected return terendah adalah pada 4 September 2023 sebesar -0.454%.