Perbandingan Peramalan Harga Saham Menggunakan Metode Brown’s Double Exponential Smoothing dengan Optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt - Sari, Emelia Permata; Atok, Raden Mohamad; Saputri, Prilyandari Dina (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), ITS, 2024)
Saham kini semakin menjadi instrumen pasar keuangan yang populer, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah investor saham serta surat berharga lainnya sebesar 11,46% dibanding akhir tahun 2022. Saham merupakan investasi dengan risiko yang tergolong tinggi, namun tujuan utama investasi dalam bentuk saham adalah untuk memaksimalkan return dan meminimalkan resiko yang didapatkan dari return. Penelitian ini akan berfokus pada penerapan metode Brown’s Double Exponentual Smoothing (B-DES) dengan optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt dalam forecasting harga saham. Data yang digunakan merupakan data saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI.JK), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI.JK), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA.JK), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI.JK), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN.JK) dengan periode 2 Januari 2014 – 31 Januari 2024. Hasil analisis box plot menunjukkan bahwa data harga saham tersebut tidak mengandung seasonal sehingga cocok untuk melakukan peramalan menggunakan B-DES yang hanya mengatasi keberadaan trend pada data. Data dibagi menjadi data training sebanyak 2463 data (119 bulan) dan data testing sebanyak 41 data (2 bulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi parameter menggunakan metode Levenberg-Marquardt menghasilkan nilai α optimum terbaik dengan nilai MSE rata-rata 44.252,03 yang lebih rendah daripada sebelum optimasi yaitu 48.832,65 dan setelah optimasi Golden Section yaitu 46.133,39. Hasil model B-DES sebelum optimasi maupun yang dengan optimasi Golden Section dan Levenberg-Marquardt memenuhi kriteria prediksi yang sangat akurat karena memiliki nilai MAPE < 10%. Analisis menunjukkan bahwa harga saham BMRI.JK, BBCA.JK, BBNI.JK, dan BBTN.JK cenderung naik dalam 10 periode ke depan menurut peramalan menggunakan metode B-DES dengan optimasi Levenberg-Marquardt, sementara harga saham BBRI.JK cenderung turun. Peramalan rate of return dari masing-masing harga saham menghasilkan nilai rata-rata rate of return dari harga saham penutupan BMRI.JK sebesar 0,0477%, BBRI.JK sebesar 0,0569%, BBCA.JK sebesar 0,0636%, BBNI.JK sebesar 0,0422%, dan BBTN.JK sebesar 0,0205%.