Analisis Perbandingan Potensi Kerugian Saham Apple Inc dan Samsung Electronics Co., Ltd dengan Value at Risk (VaR) Menggunakan Pendekatan Simulasi Monte Carlo Pada Aset Tunggal - Hidayat, Rahmat; Awaluddin, Awaluddin; Marua, Rivansyah Usman; Tatali, Adinda Nabila; Faqihsyah, Muhammad (Program Studi Statistika Fakultas MIPA UNM, 2025)
Dalam melakukan investasi saham di pasar modal tentu ada yang namanya kerugian yang dialami oleh investor . Kerugian inilah yang disebut sebagai resiko investor. Salah satu analisis yang mengukur risiko investor adalah Value at Risk.(VaR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko investasi pada aset tunggal saham Apple Inc dan Samsung Electronics Co., Ltd. Metode yang digunakan dalam menghitung value at risk adalah metode simulasi Monte Carlo yang membuat simulasi dengan membangkitkan nilai acak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data penutupan harian saham Apple Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd dari 1 Januari 2022 – 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil penelitian dengan tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%, rentang waktu satu hari dan besar dana investasi awal sebesar 100.000.000 diperoleh kemungkinan kerugian pada saham Apple Inc beturut-turut sebesar 4.111.565, 2.886.832, dan 2.233.242. Kemudian pada saham Samsung Electronic Co., Ltd berturut-turut sebesar 3.245.607, 2.292.911, dan 1.785.032. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham Samsung Electronics Co.,Ltd memilki risiko kerugian terkecil dibandingkan dengan saham Apple Inc