PEMODELAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US MENGGUNAKAN DERET WAKTU HIDDEN MARKOV SATU WAKTU SEBELUMNYA - SETIAWATY, B.; SANTOSO, D. H.; ARDANA, N. K. K. (School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University, 2008)
Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap US dari tahun 1998 sampai dengan 2007 dicoba dimodelkan dengan menggunakan deret waktu Hidden Markov satu waktu sebelumnya. Pendugaan parameter model dilakukan menggunakan Metode Maximum Likelihood dan pendugaan ulang menggunakan metode Expectation Maximization. Hasil yang diperoleh cukup baik karena sudah menggambarkan secara umum perilaku nilai tukar Rupiah. Galat antara nilai harapan dengan nilai sebenarnya relatif cukup kecil.