IMPLEMENTASI HIDDEN MARKOV MODEL DALAM PREDIKSI TREND PASAR SAHAM INDOFOOD DI BURSA EFEK INDONESIA - Deanovela, Adelea Delvi; Imro’ah, Nurfitri; Martha, Shantika (FMIPA Universitas Tanjungpura, 2025)
Saham dikenal sebagai instrumen investasi yang paling populer karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi, sekaligus berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menyempurnakan parameter Hidden Markov Model menggunakan Algoritma Baum-Welch, serta menerapkan Algoritma Forward-Backward dan Viterbi untuk memperoleh prediksi trend pasar saham PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. sebagai dasar dalam penentuan keputusan investasi. HMM mampu memodelkan keadaan tersembunyi (hidden state) dari pergerakan harga saham yang bersifat stokastik dan tidak dapat diamati secara langsung, sehingga dapat memberikan gambaran pola pergerakan saham Indofood yang tersembunyi. Data yang digunakan meliputi harga penutupan saham harian yang didapatkan dari website yahoo finance yang kemudian diolah menjadi perubahan harga dan dikategorikan ke dalam tiga trend, yaitu naik, turun, dan tetap. Data kemudian dibagi menjadi 80% data training dan 20% data testing. Hasil dari Algoritma Forward-Backward dan Viterbi selama 96 pengamatan terhadap pola perubahan harga saham yaitu Turun, Naik, Tetap, Turun, Turun, Turun, Tetap, Naik, Naik,