PENENTUAN SOLUSI OPTIMAL PEMROGRAMAN KUADRATIK DENGAN METODE WOLFE - Wulandari, Afrilia Putri; Pasaribu, Meliana; Sulistianingsih, Evy (FMIPA Universitas Tanjungpura, 2025)
Dalam investasi saham, investor perlu mengalokasikan dana secara tepat untuk memaksimalkan keuntungan dan mengelola risiko. Portofolio yang direncanakan dengan baik dapat membantu pencapaian hasil maksimal sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan, dengan meminimalkan risiko pada tingkat keuntungan tertentu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelesaikan model penentuan portofolio saham dengan menggunakan metode wolfe. Data yang diambil merupakan data harga saham mingguan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) untuk periode Januari sampai Desember 2023. Selanjutnya, nilai return, expected return dan varians yang diperoleh dibentuk menjadi permasalahan pemrograman kuadratik. Pemrograman kuadratik yang berbentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala disesuaikan dengan kondisi Karush Kuhn Tucker. Solusi pada masalah optimasi digunakan metode Wolfe yang dibentuk kondisi baru dengan menambahkan artificial variable. Pada lima saham yang digunakan didapat hasil proporsi alokasi dana pada saham (BBCA) ada sebesar 43,45%, saham (BBRI) sebesar 22,11%, saham (BBNI) sebesar 30,63%, dan saham (BMRI) adalah sebesar 3,82%. Hasil risiko yang harus dihadapi investor untuk investasi selama satu tahun sebesar 0,02%. Kata Kunci : return, expected return, karush kuhn tucker