Prediksi Pergerakan Harga Saham Harian Menggunakan Model Differencing Vector Autoregressive dan Vector Autoregressive Moving Average (Studi Kasus Saham PT Bank Neo Commerce Tbk) - Hadi Sabililhaq; Indwiarti (Universitas Telkom, 2024)
Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru di sektor investasi. Pembukaan rekening sahamyang mudah membantu meningkatkan minat investasi di bursa saham Indonesia. Perbankan online menawarkan prospekinvestasi yang menarik, salah satunya saham PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB.JK). Peramalan dilakukan untuk mengetahui prediksi harga saham tersebut. Penggunaan analisis time series bisa membantu dalam memprediksi peramalan hargasaham mendatang. Model time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Vector Autoregressive (VAR) danVector Autoregressive Moving Average (VARMA), dengan melibatkan dua variabel data. Pemilihan kedua model tersebutdidasarkan pada penggunaan dua variabel, yakni harga saham dan volume saham sebagai variabel kedua. Volume perdagangan saham berfungsi sebagai indikator aktivitas saham dan memberikan wawasan tentang permintaan beli dan jualsaham. Metode differencing digunakan untuk menangani data yang tidak memiliki kestasioneran. Model dievaluasi menggunakan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Mean Absolute Error (MAE). Model VAR (1) dengan rasio datatraining 90% dan testing 10% memberikan hasil paling akurat dengan nilai MAPE 2.08% dan nilai MAE 11.04. Semakinrendah nilai MAPE dan MAE mengindikasikan hasil peramalan yang lebih akurat.