PENGARUH NILAI TUKAR DAN HARGA SAHAM TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) PADA SUB – SEKTOR PERBANKAN PERIODE MASA PANDEMI TAHUN 2020 - Anna Clarensia; Simamora, Saur Costanius (Feb Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2021)
Indeks Harga Saham Gabungan merupakan indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Nilai Tukar dan Harga Saham terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Populasi penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perbankan pada indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) masa pandemi COVID-19 periode 2020. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari www.idx.co.id Metode analisa data adalah regresi linear berganda, dengan uji hipotesis parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Harga Saham sektor perbankan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Selain itu, dalam penelitian ini Nilai Tukar dan Harga Saham memiliki pengaruh sebesar 81,4% sedangkan sisanya sebesar 18,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.