Peramalan Harga Penutupan Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Menggunakan Model Hibrida ARIMA - SVR - Melati Anggiasari; Etik Zukhronah; Sri Sulistijowati Handajani (Program Studi Sistem Informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025)
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cenderung fluktuatif, sehingga diperlukan model peramalan yang dapat membantu para investor dalam meramalkan pergerakan harga saham di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model hibrida ARIMA – SVR pada peramalan harga penutupan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 2 Januari 2023 hingga 29 Februari 2024. Data dibagi menjadi data training yang berjumlah 239 data dan data testing yang berjumlah 40 data. Data training dimodelkan menggunakan ARIMA, kemudian residu dari ARIMA dimodelkan menggunakan SVR. Hasil peramalan model ARIMA dan SVR dijumlahkan untuk mendapatkan model hibrida. Evaluasi model hibrida dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hibrida ARIMA (1,1,0) – SVR menggunakan kernel Radial Basis Function (RBF) dengan nilai hyperparameter C = 0,1, ε = 0,01, dan γ = 0,3 memiliki nilai MAPE data testing sebesar 1,193% yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai MAPE pada model hibrida ARIMA (0,1,1) – SVR.