Pengaruh Volume, Frekuensi Perdagangan, Suku Bunga, Nilai Tukar Terhadap Return Saham Properti dan Real Estate - Awaludin, Muhammad Dika Rasyid; Utomo, Rooswhan Budhi (CV. Ulil Albab Corp, 2026)
Pasar modal memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai platform bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan bagi investor untuk mengalokasikan modal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, suku bunga, dan nilai tukar terhadap pengembalian saham perusahaan properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020–2023. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari IDX, Bank Indonesia, dan sumber resmi lainnya. Sampel penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, menghasilkan 20 perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume perdagangan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengembalian saham, frekuensi perdagangan memiliki pengaruh positif yang signifikan, dan suku bunga memiliki pengaruh negatif yang signifikan, sedangkan nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut secara signifikan mempengaruhi pengembalian saham perusahaan properti dan real estat di IDX.