Penerapan Modern Portofolio Teori dalam Pengelolaan Investasi di Indonesia - Lyra Nadia Srg; Novi Rodiah Br Sagala; Hafidz Adzikri Simanjuntak; M. Ikhsan Harahap (PT Maju Malaqbi Makkarana, 2026)
Teori portofolio berhubungan dengan gagasan mengurangi risiko investasi melalui diversifikasi guna mencapai keseimbangan antara risiko dan hasil yang diperoleh. Dengan menggunakan teori ini, para investor dapat merancang portofolio yang paling cocok berdasarkan tingkat risiko yang mereka hadapi serta tujuan investasi yang diinginkan. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan prinsip diversifikasi untuk menurunkan risiko dalam investasi mereka tanpa kehilangan kesempatan mendapatkan hasil yang optimal. Teori portofolio modern mengandung beberapa asumsi dan tampaknya beroperasi dalam keadaan ideal, tetapi penting untuk diingat bahwa struktur teori ini secara fundamental adalah tetap. Salah satu asumsi dalam teori portofolio modern adalah bahwa hasil dari aset mengikuti distribusi normal. Model Markowitz atau teori portofolio modern menekankan pentingnya diversifikasi aset untuk mengurangi risiko tanpa mengorbankan tingkat pengembalian yang diharapkan.