PEMODELAN DATA INFLASI DI KALIMANTAN BARAT DAN NILAI TUKAR RUPIAH MENGGUNAKAN MODEL VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) - Febyolga, Ervina; Helmi, Helmi; Pasaribu, Meliana (FMIPA Universitas Tanjungpura, 2026)
Inflasi dan nilai tukar rupiah merupakan dua indikator utama dalam menilai stabilitas ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat untuk melihat hubungan antara laju inflasi dan nilai tukar rupiah. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara laju inflasi dan nilai tukar rupiah. Model Vector Autoregressive (VAR) adalah pemodelan persamaan simultan dengan lebih dari satu variabel endogen dengan masing-masing variabel endogen dijelaskan oleh lag dari nilainya sendiri dan variabel lain yang terdapat dalam model. Data laju inflasi (Y_1 ) dan nilai tukar rupiah (Y_2 ) dilakukan uji stasionaritasnya. Selanjutnya, dianalisis hubungan kausalitas keduanya menggunakan uji kausalitas Granger dan menentukan panjang lag (p) optimum menggunakan kriteria Schwarz Information Criterion (SIC). Model estimasi terbaik adalah model yang memiliki nilai SIC terkecil. Setelah diperoleh model terbaik, selanjutnya dilakukan uji korelasi residual antar lag menggunakan uji white noise. Untuk melihat respons suatu variabel terhadap variabel lain dari waktu ke waktu dilakukan analisis Impulse Response Function (IRF). Hasil dari analisis model VAR adalah analisis hubungan antara laju inflasi dan nilai tukar rupiah secara statistik tidak memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, hanya inflasi yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dan tidak berlaku sebaliknya. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kenaikan inflasi cenderung diikuti dengan pelemahan nilai tukar rupiah.