Pemodelan Harga Saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri dengan Menggunakan Metode Fuzzy Time Series Markov Chain - Nur Aulia Yuningsih; Fithri Sri Mulyani; Pramesti Melyna Mustofa (Universitas Cokroaminoto Palopo, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi model prediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri dari Januari 2020 hingga Desember 2024 menggunakan metode Fuzzy Time Series Markov Chain (FTSMC). Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Root Mean Square Error (RMSE), dan Mean Absolute Error (MAE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode FTSMC efektif dalam memprediksi harga saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia, Bank Tabungan Negara dan Bank Mandiri dengan tingkat akurasi yang