Pengukuran Value At Risk (VaR) Dengan Metode Historis Pada Saham PT Telkom Indonesia TBK (TLKM) Yang Tercatat di BEI - Indah Suci Andryani; Dalizanolo Hulu (PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko pasar saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menggunakan pendekatan Value at Risk (VaR) dengan metode historis. Data harga penutupan harian selama Januari 2025 digunakan untuk menghitung return sebagai dasar penentuan nilai VaR. Metode historis dipilih karena sederhana, tidak membutuhkan asumsi distribusi tertentu, dan lebih mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian risiko pasar saham telekomunikasi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa VaR harian pada tingkat kepercayaan 95% berada pada kisaran 4,47%, yang berarti investor dapat mengalami kerugian hingga sekitar 4,47% dalam satu hari perdagangan pada kondisi pasar normal. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor yang ingin memahami tingkat risiko jangka pendek pada saham telekomunikasi yang cenderung stabil namun tetap memiliki fluktuasi harga.