ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA IDXQ30 METODE SAFETY FIRST CRITERION - Arianto Arianto; Nova Adetia; Tashadi Tarmizi (Bajang Institute, 2026)
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus, yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada Indeks Saham IDXQ30. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pilihan pada beberapa saham yang efisien dalam bentuk protofolio optimal untuk Indeks Saham IDXQ30 dengan menggunakan metode SAFETY FIRST CRITERION pada periode mulai diluncurkan (tahun 2020) sampai dengan tahun 2024. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Safety First Criterion. Perhitungan risiko saham bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat potensi kerugian, yang memungkinkan investor untuk mengambil keputusan investasi yang selaras dengan toleransi risiko mereka, Hasil resiko saham terpilih dimana BBCA sebesar 0.45761 sedangkan BMRI sebesar 0.59464. 3. Nilai saham kriteria Roy dimana BBCA terpilih dengan nilai saham sebesar 0.0428 sedangkan BMRI sebesar 0.325, nilai saham kriteria Kataoka dimana BMRI terpilih dengan nilai sebesar -0.7523 (α = 0, 1) dan -0.9775 (α = 0, 05) sedangkan BBCA dengan nilai sebesar -0.5862 (α = 0, 1) dan -0.7616 (α = 0, 05) serta nilai saham kriteria Telser didapat nilai saham dengan saham yang terpilih BMRI terpilih dengan nilai sebesar 0.0209 (α = 0, 1) dan 0.0211 (α = 0, 05) sedangkan BBCA dengan nilai sebesar 0.0205 (α = 0, 1) dan 0.0207 (α = 0, 05)