Pembentukan Portofolio Efisien Menggunakan Model Indeks Tunggal sebagai Strategi Optimalisasi Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia: Sebuah Studi Literatur - Tiara Putri Utami; Firman Adi; Rina Kurniati Saragih; Muammar Khaddafi (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan portofolio efisien sebagai strategi optimalisasi investasi saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan Model Indeks Tunggal melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai artikel ilmiah, buku, dan sumber resmi yang relevan mengenai pembentukan portofolio optimal menggunakan Model Indeks Tunggal. Literatur diperoleh melalui Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional terakreditasi dengan kriteria publikasi tahun 2020–2025 yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa Model Indeks Tunggal merupakan metode yang efektif dalam pembentukan portofolio optimal karena mampu menyederhanakan proses analisis investasi melalui penggunaan koefisien beta, Excess Return to Beta (ERB), dan Cut-Off Point (C*). Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan Model Indeks Tunggal mampu menghasilkan portofolio yang memberikan keseimbangan antara tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko investasi. Selain itu, strategi diversifikasi melalui pembentukan portofolio terbukti mampu mengurangi risiko tidak sistematis sehingga menjadi alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor, akademisi, dan peneliti dalam memahami penerapan Model Indeks Tunggal sebagai strategi pembentukan portofolio efisien di Bursa Efek Indonesia.