DAMPAK STOCK SPLIT TERHADAP ABNORMAL RETURN, CUMULATIVE ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI (PERIODE 2017-2019) - Farlina, Hana Shamira (Undergraduate Program in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Tanjungpura, 2021)
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana dampak dari peritiwa stock split terhadap abnormal return, cumulative abnormal return dan trading volume activity pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sampel yang didapatkan sebanyak 28 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan uji statistik deskriptif, uji normalitas kolmogorov-smirnov test, dan uji hipotesis wilcoxon signed rank test dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa stock split tidak berpengaruh terhadap abnormal return dan cumulative abnormal return, dan stock split berpengaruh terhadap trading volume activity.