KAUSALITAS INFLASI DAN KURS DI INDONESIA - Mirza Winanda; Chenny Seftarita (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSYIAH, 2016)
This study aimed to test the causality of inflation and exchange rate. Both of these variables will be tested reciprocal relationship, whether it's inflation on the exchange rate, and the rate of inflation. This study includes all the data of inflation and the exchange rate in Indonesia from 2005 until 2015 for observational data. The data is in the form of monthly data, amounting respectively 132 inflation data and 132 exchange data. Methods of data analysis used in this study is the VAR model, which consists of a unit root test, optimal lag test, granger test, test and test FEVD IRF. The results of this study found that, during the observation period 2005 until 2015, inflation and exchange rate does not have a causal relationship between the two. This is because a causal relationship between these variables is predominantly influenced by other variables outside the research such non-economic factors, politics, legal and social culture.Penelitian ini bertujuan untuk menguji kausalitas inflasi dan kurs. Kedua variabel tersebut akan diuji hubungan timbal baliknya, baik itu inflasi terhadap kurs, maupun kurs terhadap inflasi. Penelitian ini memasukan semua data inflasi dan kurs di Indonesia pada periode 2005 s.d 2015 sebagai data pengamatan. Data tersebut yaitu berupa data bulanan yang berjumlah masing- masing 132 data inflasi dan 132 data kurs. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model VAR, yang terdiri dari uji unit root, uji lag optimal, uji granger, uji IRF dan uji FEVD. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, selama periode pengamatan tahun 2005 s.d 2015, inflasi dan kurs tidak memiliki hubungan kausalitas antar keduanya. Hal ini karena hubungan kausalitas antara variabel tersebut lebih dominan dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini, seperti faktor non ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.