Pemilihan Model Regresi Terbaik Menggunakan R2, Cp Mallow, Dan S Pada Kasus Indeks Harga Saham Bursa Global - pra, Wara (Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana, 2013)
Analisis regresi ganda dapat digunakan untuk mengkaji pola hubungan antara variabel respon dengan beberapa variabel prediktor, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi nilai variabel respon apabila nilai variabel prediktor diketahui. Apabila suatu model digunakan untuk kepentingan prediksi, maka diperlukan model terbaik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan model terbaik adalah metode all possible regression dengan menggunakan tiga kriteria yaitu R2, Cp Mallow, dan S. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh indeks harga saham bursa global secara simultan maupun parsial terhadap Indeks Harga Saham Gabungan BEI dan mendapatkan model terbaik dengan kriteria seperti di atas. Bursa saham global yang dimaksud adalah Dow Jones Industrial Average (DJIA) mewakili bursa saham New York, Indeks FTSE 100 London Inggris, dan Indeks Hang Seng (HSI) Hongkong. Hasil analisis menunjukkan bahwa DJIA dan HSI berpengaruh significant terhadap perubahan IHSG baik secara simultan maupun parsial, sedangkan FTSE 100 secara parsial berpengaruh terhadap perubahan IHSG tetapi tidak pada pengujian secara simultan. Model terbaik yang diperoleh adalah IHSG = 854 + 0,306 DJI - 0,536 FTSE + 0,115 HSI