ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT DAN PENGARUH HARI PERDAGANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA KELOMPOK SAHAM INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE FEBRUARI 2017 – JANUARI 2018 - Tiara Intan Sari; Susi Susilawati (STIE Perbankan Indonesia, 2018)
Tujuan penelitian ini (1) adalah untuk mengetahui perbedaan return saham pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (2) untuk mengetahui apakah terjadi Monday Effect pada perdagangan saham, (3) untuk mengetahui apakah terjadi Weekend Effect pada perdagangan saham, (4) untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian saham perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 pada periode Februari 2017 sampai Januari 2018 yaitu berjumlah 42 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik uji beda (one sample t test dan independent sample t test), uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat Perbedaan signifikan return saham pada hari perdagangan (2) Tidak Terjadi Monday Effect pada perdagangan saham pada kelompok saham indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (3) Tidak terjadi Weekend Effect pada perdagangan saham pada kelompok saham indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia (4) Pada Uji t menunjukkan bahwa hari Selasa, Rabu, dan Kamis berpengaruh signifikan terhadap return saham sedangkan pada hari Senin dan Jumat tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.