PENENTUAN HARGA KONTRAK OPSI TIPE AMERIKA MENGGUNAKAN QUASI MONTE CARLO - syata, ilham (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018)
Metode Quasi Monte Carlo merupakan metode Monte Carlo yang menggunakan barisan kuasi acak sebagai pengganti barisan acak semu. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu seberapa besar harga kontrak opsi tipe Amerika menggunakan metode Quasi Monte Carlo. Dengan menggunakan data harga saham dari Oracle corporation, hasil perhitungan dengan harga saham awal sebesar , strike price sebesar , tingkat suku bunga ialah , dan volatilitas dengan waktu jatuh tempo selama satu tahun maka diperoleh harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Halton ialah sebesar . Sedangkan harga kontrak opsi put Amerika menggunakan Quasi Monte Carlo dengan barisan kuasi acak Sobol ialah sebesar .