Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MILANG Journal of Mathematics and Its Applications
AYUDIAH, W.
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : MILANG Journal of Mathematics and Its Applications

 1 
PENENTUAN HARGA OPSI SEBAGAI ALAT LINDUNG NILAI PETANI GABAH MENGGUNAKAN METODE MONTE CARLO DAN TEKNIK CONTROL VARIATE AYUDIAH, W.; LESMANA, D. C.; NUGRAHANI, E. H.
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 16 No. 1 (2017): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : School of Data Science, Mathematics and Informatics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jmap.16.1.39-54

Abstract

Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembelinya atau pemegangnya, bukan kewajiban, untuk membeli atau pun menjual sebuah aset yang menjadi acuan dengan harga strike tertentu di waktu tertentu. Opsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah opsi call, opsi put dan opsi biner. Semua opsi tersebut adalah opsi tipe Eropa. Pada penelitian ini digunakan metode numerik untuk menentukan harga atau nilai opsi. Metode numerik yang digunakan adalah metode Monte Carlo (MC) dan teknik control variate (CV). Teknik CV tersebut berguna untuk mereduksi variansi dari hasil atau nilai opsi yang diperoleh dari metode MC, sehingga nilai opsi yang diperoleh dengan menggunakan teknik CV lebih akurat dibandingkan dengan hasil nilai opsi yang diperoleh dari metode MC standar. Setelah menentukan harga opsi, petani dapat menggunakan harga tersebut sebagai acuan untuk membeli opsi yang digunakan sebagai alat lindung nilai dari hasil panen yang harganya berisiko menurun.
Co-Authors LESMANA, D. C. NUGRAHANI, E. H.