Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Pro Bisnis Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas Dewantara Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika (JMP)

Desty Rakhmawati

STMIK AMIKOM PURWOKERTO

Author-ID : 2855848

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

MODEL AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ADL) UNTUK MENGANALISIS PENGARUH OPEC REFERENCE BASKET (ORB) TERHADAP HARGA SAHAM ARTI Desty Rakhmawati
Pro Bisnis Vol 10, No 1: Februari (2017)
Publisher : Universitas Amikom Purwokerto

Masyarakat pada saat ini mulai memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kebutuhan hidup dan perlunya jaminan hari tua. Umumnya masyarakat yang berada di kota besar dan dengan bertambahnya kekayaan seseorang tersebut, biasanya akan mulai berani untuk melakukan investasi pada bidang- bidang yang memiliki potensi memberikan imbal hasil yang tinggi meskipun disertai dengan resiko yang sepadan juga. Investasi tersebut dapat berupa investasi jangka panjang, maupun jangka pendek, yang menawarkan kelebihan dan kekuarangan. Salah satu investasi yang dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan jual beli saham di pasar modal. Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut emiten. Daftar emiten yang tercatat di BEI sampai tanggal 17 June 2016 yang diambil dari website BEI atau website Indonesia Stock Exchange (IDX) adalah sebanyak 524 Perusahaan, yang terdiri dari sektor pertanian, pertambangan, keuangan dan bidang lainnya. Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang penting di Indonesia. Salah satu saham dalam sektor pertambangan adalah Saham ARTI yang mempunyai nama emiten nya adalah Ratu Prabu Energi Tbk. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga saham ARTI adalah harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang dipakai adalah OPEC Reference Basket (ORB). Penelitian ini dilakukan menggunakan data runtun waktu dalam periode harian selama satu tahun, dimulai tanggal 01 juni 2015 sampai tanggal 31 mei 2016, dengan total data sebanyak 250, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ORB terhadap harga saham ARTI dengan menggunakan metode pembentukan model Autoregressive Distributed Lag (ADL), dan pengolahan datanya dilakukan menggunakan software R 2.11.1 dan EViews 6. Hasil dari penelitian ini diperoleh Model ADL(p,q), yang terbentuk adalah model ADL(1,1) dengan persamaan , dengan Yt menyatakan harga saham ARTI dan Xt menyatakan harga minyak ORB. Jika terjadi perubahan permanen berupa kenaikan nilai ORB sebesar 1%, maka nilai harga saham ARTI akan naik sebesar 1.025%. Kata Kunci: ADL, Data Runtun Waktu, Stasioneritas, Software R 2.11.1 , Software Eviews 6

ANALISIS REGRESI DUMMY UNTUK MENGETAHUI PENGARUH SEKTOR BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM LQ45 desty rakhmawati
Pro Bisnis Vol 10, No 2: Agustus (2017)
Publisher : Universitas Amikom Purwokerto

Sektor adalah adalah lingkungan suatu usaha seperti pertanian dan perindustrian. Sedangkan Sektor Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor BEI. Ke sembilan sektor BEI tersebut yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti Real Estate dan Konstruksi bangunan, sektor infrastruktur utilitas, dan transportasi, sektor keuangan, sektor perdagangan jasa dan investasi. Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor BEI. Saham adalah surat berharga yang dapat mewakili keamanan sebagai kepemilikan di perusahaan. Transaksi saham atau tempat untuk membeli dan menjual saham disebut dengan stock market atau pasar saham atau bursa efek. Stock market di Indonesia disebut BEI atau Indonesia Stock Exchange (IDX). Biasanya sebuah bursa efek akan menyediakan sebuah angka indikator untuk melihat kinerja bursa tersebut secara umum. Angka indikator ini berupa indeks saham. Indeks harga saham adalah harga rata-rata dari harga-harga saham yang terdaftar disebuah bursa. Dengan kata lain Indikator atau cerminan pergerakan harga saham tersebut disebut dengan indeks harga saham. Indeks merupakan salah satu pedoman bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal, khususnya saham, hal ini dikarenakan harga saham setiap saat mengalami pergerakan naik atau turun. Salah satu indeks harga saham yang tercatat di BEI adalah Indeks LQ45. Indeks harga saham dapat dipengaruhi oleh sektor yang ada di BEI. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor apa saja yang dapat mempengaruhi indeks LQ45, dengan menggunakan model estimasi regresi dummy, dan dalam analisis data menggunakan software R.2.11.1. Dan hasil dari estimasi diperoleh bahwa dari sembilan sektor yang berpengaruh terhadap indeks LQ45 adalah sektor keuangan. Dimana Dimana sebesar 115,11 menggambarkan efek rata-rata dari sektor non keuangan dan sebesar 10,60 menggambarkan efek rata-rata dari sektor keuangan.Kata Kunci: Regresi Dummy, Sektor BEI, Indeks LQ45, Software R 2.11.1

Co-Authors Eka Tripustikasari Muhammad Zacky Yusyida Munsa Idah

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Pro Bisnis

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Pro Bisnis