Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tirtayasa Ekonomika (Tirtayasa Economica Journal)
Intan Purbasari
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Tirtayasa Ekonomika (Tirtayasa Economica Journal)

 1 
DETERMINASI KEPUASAN HEDGING DENGAN INSTRUMEN DERIVATIF KEUANGAN Hilda Utami; Sriyanto Sriyanto; Intan Purbasari
Tirtayasa Ekonomika Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.434 KB) | DOI: 10.35448/jte.v13i1.4182

Abstract

This study conducted to see the effect of the company’s firm size, leverage, growth opportunity and profitability on the decision of hedging with derivative instruments on manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange  period 2011-2016. Sample in this study uses 34 companies by using purposive sampling method. This study uses a quantitative approach and data used secondary data. The analytical method used is logistic regression. The results shower that the variable firm size and growth opportunity have a significant positive effect on hedging decision making. The variable leverage and profitability did not influence hedging decision in Indonesian manufacturing companies. This study show that the higher value of firm size will increase the probabilitiy of using hedging activity in manufacturing companies in Indonesia.
ANALISIS TRANSMISI VOLATILITAS DIANTARA PASAR SAHAM NEGARA ASEAN-5 DALAM KONTEKS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Intan Purbasari
Tirtayasa Ekonomika Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35448/jte.v11i1.4237

Abstract

Transmisi volatilitas diantara pasar saham negara ASEAN-5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand) diteliti dengan menggunakan pendekatan Bivariate GARCH (1,1) – full BEKK. Penelitian ini membahas mengenai transmisi volatilitas diantara pasar saham negara anggota ASEAN-5, dengan menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan dari bursa saham negara  Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand pada periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2014. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat transmisi volatilitas diantara pasar saham ASEAN-5. Transmisi volatilitas terjadi dari pasar saham Malaysia menuju pasar saham Singapura, kemudian dari pasar saham Singapura menuju Indonesia dan terakhir spillover volatilitas dari pasar saham Thailand menuju Indonesia. Spillover yang terjadi pada bersifat satu arah (unidirectional). Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa pasar saham Indonesia  berada pada posisi yang rentan, mudah terpengaruh oleh gejolak pasar saham yang terjadi di negara-negara dalam satu kawasan ASEAN. Penelitian ini berguna untuk memperbaiki kebijakan pasar saham, kebijakan investasi, forcasting harga saham serta monitoring dan evaluasi pergerakan harga sahamKata Kunci :Transmisi volatilitas, Bivariate GARCH (1,1) – FULL BEKK, Pasar Saham
Co-Authors Hilda Utami Sriyanto Sriyanto