Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limits: Journal of Mathematics and Its Applications
Subchan Subchan
Departemen Matematika, Institut Teknologi Sepulu Nopember
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pemodelan Dan Optimasi Multi-Tujuan Portofolio Saham Dengan Resiko Menggunakan Nadir Compromise Programming Subchan Subchan; E Rahmawati
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.566 KB) | DOI: 10.12962/limits.v16i2.5872

Abstract

Portofolio saham merupakan kumpulan aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun perseorangan. Pada paper ini dibahas pemodelan dan optimasi portofolio saham dengan memperhatikan beberapa criteria, yaitu optimasi risiko, maksimum expected return dan minimum modal investasi. Pemodelan permasalahan menghasilkan optimasi multi-tujuan yang selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan metode Nadir Compromise Programming. Pada penelitian dianalisis 20 saham dari 5 sektor. Dari hasil optimasi dihasilkan 11 saham terpilih dengan nilai expected return maksimal dan modal investasi sebesar 7820,66. Berdasar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperoleh expected return portofolio yang nilainya lebih besar daripada expected return pasar
Co-Authors E Rahmawati