Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limits: Journal of Mathematics and Its Applications
G.M. Puspita
Unknown Affiliation
Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN NUMERIK UNTUK MENENTUKAN NILAI OPTIMAL PADA AMERICAN OPTION DENGAN METODE BEDA HINGGA FULLY IMPLISIT DAN CRANK-NICOLSON Lukman Hanafi; Endah Rokhmati Putri; G.M. Puspita
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol 7, No 2 (2010)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2513.051 KB) | DOI: 10.12962/j1829605X.v7i2.1433

Abstract

Option adalah sebuah kontrak keuangan yang memberikan hakkepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset dasar dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan harga yang disepakati pada saat penandatanganan kontrak option. American option sifatnya dapat diexercise sewaktu-waktu mulai dari penandatanganan kontrak sampai jatuh tempo. Melakukan exercise pada saat optimal adalah stategi yang dilakukan holder untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal tersebut belum diketahui (free boundary-value problem). Penentuan harga optimal American option berdasarkan free boundary-value problem dilakukan pendiskritan persamaan Black-Scholes menggunakan metode Beda Hingga Fully Implisit dan Crank-Nicolson. Selanjutnya, kedua penyelesaian tersebut dibandingkan didapat bahwa Metode Beda Hingga Crank-Nicolsonlebih baik berdasarkan kestabilan, konvergensi, dan akurasi.
Co-Authors Endah Rokhmati Putri Lukman Hanafi