Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Limits: Journal of Mathematics and Its Applications
Endah Rokhmati MP
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Limits: Journal of Mathematics and Its Applications

 1 
Perbandingan Model Black Scholes dan Brennan Schwartz untuk Menentukan Harga American Option Endah Rokhmati MP; Lukman Hanafi; Supriati
Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 4 No. 1 (2007): Limits: Journal of Mathematics and Its Applications Volume 4 Nomor 1 Edisi Mei
Publisher : Pusat Publikasi Ilmiah LPPM Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Option adalah kontrak yang memberikan hak kepada pemegang kontrak itu untuk call (membeli) atau put (menjual) suatu underlying asset (aset dasar) dengan exercise price/strike price (harga tertentu) sebelum atau saat expiration date (jangka waktu tertentu). Ada dua macam gaya melakukan exercise, yaitu European Option dan American Option. American option lebih berharga dari pada European option. Proses mendapatkan nilai pada American option termasuk free boundary value problem. Untuk menentukan harga American option digunakan model Black Scholes dan Brennan Schwart. Model tersebut diperoleh dengan menggunakan metode beda hingga. Metode beda hingga yang digunakan adalah metode eksplisit. Dari kedua model tersebut akan dibandingkan berdasarkan kestabilan, akurasi, dan konvergensi. Berdasarkan hasil perbandingannya, berdasarkan kestabilan, kedua model tersebut stabil, berdasarkan akurasi model pendiskritan langsung lebih akurat sampai 94:68%, sedangkan berdasrkan konvergensi model Brennan Schwartz lebih cepat konvergen.
Co-Authors Lukman Hanafi Supriati