<![CDATA[Pengumuman buyback sebagai salah satu aksi korporasi emiten merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor. Reaksi investor atas pengumuman aksi korporasi tersebut dilihat dari perubahan harga yang ditunjukkan oleh abnormal return dan volume perdagangan yang ditunjukkan dengan trading volume activity (TVA). Penelitian ini berbasis event study dengan pengumuman buyback sebagai event yang diteliti. Metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dan diperoleh 54 sampel penelitian dari 74 populasi. Uji hipotesis dilakukan dengan uji one sample t-test untuk melihat pengaruh pengumuman buyback terhadap abnormal return dalam jangka pendek (11 hari di sekitar pengumuman) dan jangka waktu yang lebih panjang (enam bulan setelah pengumuman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat abnormal return dan peningkatan volume perdagangan dalam jangka pendek dan jangka waktu yang lebih panjang.]]>
Copyrights © 2015
